La sede social de nuestra Peña es el "Cafe Bar Al-Andalus”, sito en Avda. Andalucía, 5 de nuestra villa, lugar donde nos reunimos todas las semanas para ver los partidos de nuestro equipo y para charlar de las posibles actividades de nuestra Peña.
La Junta Directiva actual fue reelegida por sus socios en el año 2020-2024, siendo el organigrama el siguiente:
Tras mucho esfuerzo, dedicación e ilusión de los seguidores madridistas de nuestra localidad, conseguimos crear la Peña Madridista Frigiliana el día 27 de Septiembre de 2003, aunque la inauguración oficial por parte del Club fue el 24 de Junio de 2004. Por este motivo, cada año en estas fechas celebramos una cena de Aniversario. En la puesta de largo de nuestra Peña nos acompañó el veterano jugador merengue D. José Luis Peinado.
Cuando empezó nuestra andadura comenzamos 50 socios fundadores, contando en la actualidad con 64, incluyéndose varias seguidoras femeninas en nuestra asociación.
Todos los años realizamos varias actividades, entre las que podemos destacar la subvención de un equipo de fútbol-sala para que todos los socios y no socios que sean seguidores de nuestro club puedan participar en el Torneo que se disputa en nuestra localidad en épocas estivales, la creación de un concurso de postales navideñas entre alumnos del Colegio de nuestro municipio, la organización de varios torneos de pádel en las instalaciones municipales, los cuáles han tenido una magnífica acogida.
